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J’ai une question bête : supposons (pour simplifier) que sur un des marché de "futures", il n’y ait que 2 "acteurs" qui ont pris des positions sur l’évolution de l’indice symétiques (l’un haussier, l’autre baissier ?) mais pour des montants différents et qui réalisent tous les deux leur positions à terme.
Comment la chambre de compensation peut-elle garantir le bon dénouement de l’opération, c’est à dire, tout restant identique par ailleurs (c’est notre hypothèse) qui va payer au gagnant, l’opération étant dénouée à son terme, l’excédent de position que n’a pas le perdant (puisque les sommes pariées sont différentes) ?
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